15 февраля 2017 в 1:05

Умная торговля во время падения цен. Часть 1: Поворотные модели в чрезвычайных ситуациях. 

Сильные колебания на рынке подвергают испытаниям наши торговые стратегии. Результат может глубоко разочаровать, если остаток на счёте уменьшится. Но используя нужную тактику, вы сможете успешно торговать в периоды колебаний. В этой статье описывается стратегия, которая особенно хорошо работает в таких ситуациях. Такие стратегии купли-продажи максимально эффективны в периоды высокой волатильности. Чем больше паникуют участники рынка, тем больше у вас шансов на успех.

О каких ситуациях идёт речь?

Движения фондовых рынков непрерывно учащаются за последнее время, так что пришло время научиться получать прибыль от таких колебаний (волатильности). Количество продавцов на рынке постоянно растет. В моменты всеобщей паники можно вести очень выгодную торговлю. Для обнаружения такой ситуации необходимо заглянуть в прошлое. Такие периоды повторяются на рынках снова и снова, и все они формируют похожие модели изменения цен, основанные на одинаковом принципе. Во время периодов снижения цен, например, происходит следующее:

• поворотные модели в чрезвычайных ситуациях

• продажи вследствие паники

• сильные движения цены после изнуряющего затишья (разница в цене)

• развороты цен после сильных движений в тренде

Вашей задачей будет являться определение таких ситуаций и поиск адекватных моделей поведения цен. На этапах краха рынка наше внимание должно быть сосредоточено на чрезвычайных ситуациях, поскольку часто за противоречащей естественной реакцией в краткосрочной перспективе следует резкое повышение цен после сильных их колебаний. Иногда чрезвычайная ситуация носит довольно умеренный характер.

Определение чрезвычайной ситуации

Для того, чтобы знать, находится ли значение в чрезвычайном положении, и измерить его интенсивность, нужно использовать Полосы Боллинджера * с их параметрами по умолчанию (20, 2). На графике видны 3 линии, между которыми движутся цены. Колебания идут, как показано на рисунке 1, вокруг средней линии. Верхние и нижние (серые) линии представляют собой максимумы и минимумы отклонения. В том случае если цена находится на нижней полосе Боллинджера, вполне вероятно, что она вскоре начнёт подниматься к центральной линии, и наоборот. Когда цена выходит за пределы полос, становится явным необычное движение. Предположим, что рынок попытается отрегулировать сложившуюся чрезвычайную ситуацию с помощью встречного движения. Такие ситуации повышают вероятность успешной торговли.

При входе необходимо разместить стоп-ордеры на покупку выше максимума молота.

Определение поворотной модели

Кандидатами будут являться тренды с экстремальными значениями Полос Боллинджера. Тем не менее, эта ситуация сама по себе имеет совсем небольшую вероятность неизбежного поворота тренда в краткосрочной перспективе. Нам будет необходимо получить сигнал от других участников рынка о том, что они не намерены придерживаться того же направления. Таким образом, как показано на рисунке 1, мы сосредоточимся на однодневной свече, в которой нет больше продавцов и цены упали за пределы нижней Полосы Боллинджера. Если нет больше участников рынка, готовых продавать, вероятность поворота увеличится в значительной степени.

В случае пробоя верхней полосы произойдёт обратное. Однодневная свеча должна показывать, что в настоящее время ни у кого нет намерения покупать. В этом случае число продавцов, очевидно, больше, чем покупателей. Это увеличивает вероятность падения цен. Такие ситуации хорошо видно, например, когда свеча внешне напоминает молот (ниже нижней полосы Боллинджера) или перевёрнутый молот или подвешенного (выше верхней полосы Боллинджера) с ценой закрытия за пределами полосы Боллинджера. Молот — это свеча с маленьким телом без какой-либо или с небольшой верхней тенью (фитилём) и длинной нижней тенью (фитилём), который должен быть, по крайней мере, в два раза длиннее, чем тело свечи. Не имеет значения, красного или зеленого он цвета. В лучшем случае можно будет заметить даже больший объем операций (как показано на рисунке ниже).

Открытие длинной позиции

Вы уже знаете, что значит, когда выбранная вами акция находится в чрезвычайной ситуации за пределами Полос Боллинджера. Молоты — это сигналы, которые показывают, что на акции больше покупателей, чем продавцов. Для открытия позиции нам не хватает только небольшого толчка. Этим толчком является повышение цен выше максимума молота. Только когда рынок начнёт следовать описанной ситуации, ордер вступит в силу. В случае входа в короткую позицию после появления подвешенного за пределами верхней полосы Боллинджера, действия будут обратными.

Для того, чтобы знать, находится ли значение в чрезвычайном положении, и измерить его интенсивность, нужно использовать Полосы Боллинджера

Покрытие (защита)

Чтобы следовать данной торговой стратегии, возникает необходимость рационального управления рисками. Для определения первоначальный цены покрытия мы сами должны ответить на следующий вопрос: в какой момент можно опередить убытки в связи с падением цен? В этот момент движения могут стать непредсказуемыми. На рис. 1 показан минимум существующего молота, что представляет собой минимум движения. В этой точке следует сделать первое покрытие, которое будет сигналом риска позиции.

Цель

Главная идея этой торговой стратегии — это торговать против движения, при условии, что оно имеет место. Таким образом, наше положение следует подстраховать с помощью стоп-ордера. Для этого используйте стратегию BarByBar. После закрытия рынка перетаскивайте начальный стоп-ордер покрытия ежедневно к минимуму свечи. Единственным исключением являются свечи, которые остаются в пределах предыдущей свечи и называются внутренними свечами. В этой ситуации, которая выделена желтым цветом на рис. 2, стоп-лосс остаётся на минимуме внешней свечи до тех пор, пока свеча ежедневного закрытия не поднимется выше максимума соответствующего периода. В начале стоп-ордер устанавливается на небольшом расстоянии, приближение к границам потерь рекомендуется начать на второй день торговли.

Практический пример

Акция Via Arzneimittel (рис. 3) образовала молоток 09/02/2016 за пределами Полос Боллинджера. Кроме того, объём операций увеличился в этот день. Максимум и минимум свечи находились на отметках 29,00 и 28,05 евро, что заставило нас установить цену входа и начальный стоп-лосс. Ордер на покупку (зелёная стрелка) был выставлен 10/02/2016 со стопом в 29,02 евро, соответствующем примерно максимуму свечи. Ограничение для покрытия потерь (красная метка) было помещено ниже минимума свечи на отметке в 28,03 евро. События на рынке развились по сценарию и торговля прошла успешно. Позже мы повторно установили лимит потерь в соответствии с минимумом свечи (выделено синим цветом). Операция завершилась с прибылью около 10 %, так как цена 23/02/2016 упала ниже минимума дневной свечи 22/02/2016 до 32,05 евро (красная стрелка).

Заключение

Молоты за пределами Полос Боллинджера наблюдаются не очень часто. Как правило, это происходит тогда, когда фондовые рынки готовятся к тому или иному направлению, а ставки на тренд начинают терять силу.

Таким образом, когда быки движутся в одном направлении, они заставляют нервничать инвесторов и заставляют их предпринимать шаги, основанные на эмоциях. На таких этапах, настоящая торговая стратегия приносит успех, если вы эмоционально подготовлены и сконцентрированы. Момент напряжения будет очень заметен и вы быстро обратите внимание на сложившуюся ситуацию. Всё произойдет очень быстро или вообще ничего не произойдет. Строгое управление рисками обеспечит вас спокойствием, требуемым в начале, и гарантирует вам защиту ваших денег в течение всей операции.

Майк Сейдл — банкир, который работает с реальными деньгами на финансовых рынках с конца 1990-х годов. С 2013 года управляет своими деньгами и передаёт свои знания людям (семинары и тренинги), которые хотят научиться независимо достигать своих финансовых целей.

 

 

 

 

 

Описание стратегии

Название стратегии:

За пределами Полос Боллинджера

Вид стратегии:

Против тренда

Временные рамки:

Ежедневная

Вход:

Длинная позиция: молот ниже нижней полосы Боллинджера

Короткая позиция: перевёрнутый молот (подвешанный) над верхней полосой Боллинджера

Вход:

Длинная позиция: при прохождении максимумов свечи сигнала.

Короткая позиция: при прохождении минимумов свечи сигнала

Стоп-лосс:

Длинная позиция: минимум свечи сигнала.

Короткая позиция: максимум свечи сигнала

Динамический стоп-лосс:

Длинная позиция: минимум последовательных свечей.

Короткая позиция: максимум последовательных и внутренних свечей

Выход:

Стоп-лосс

Управление капиталом и рисками:

Максимальный риск между 0,5 % и 1 % за операцию

Ссылка на Часть 2

Ссылка на Часть 3

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.